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優秀アルゴリズム賞 2008年9月度 発表

隔月で行っております「優秀アルゴリズム賞」の2008年度9月度の発表をいたします。
今回は、2名(体)の方が選ばれました。 おめでとうございます!

▼「GREAT 4」さん 「順張りエース B
順張り型の中では稀有な好成績であり、下落相場でのドローダウンが比較的抑えられている。シンプルなロジックであり過剰なカーブフィッティングは感じられない。

▼「ちーぱぱ」さん 「両建てロボ4
銘柄のペアの片方を買い、もう一方を信用売りするロングショート型の運用を行う。銘柄が固定であり、データがロボットに内蔵されているため、後知恵バイアスがバックテストの好パフォーマンスに寄与している可能性を排除できないが、ロングショート型運用はオルタナティブ投資の主要分野の1つであるため、今後の汎用性の向上を期待する。

受賞者一覧(PDFファイル)

この 「優秀アルゴリズム賞」 の中から、事業化に進む 「最優秀賞」 が選ばれます。

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【2008年度 秋季(10~12月期) 審査スケジュール】

次回より、審査間隔が3ヶ月毎に変わります。

▼2008年12月末
   秋季審査 カブロボ応募締め切り

▼2009年1月1日
   冬季審査 カブロボ募集開始

▼2009年1月中旬
   秋季審査 結果発表

秋季審査では、バックテストに関する新機能をリリースを記念しまして、
以下の条件で運用されている「大規模運用対応カブロボ」を特に重視して選考します。

・運用開始資産額 10億円
・銘柄組入比率上限値 10%以下
・毎年入れ替え500銘柄 (標準ユニバース)
・プロフェッショナル運用モード

この条件に該当しないカブロボや、9月以前に応募いただいたカブロボも審査対象になります。
今後も、3ヶ月毎に審査を行いますので、引き続き奮ってご参加ください。 カブロボは、いつからでもご参加いただける連続開催です。

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