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「カブロボ開発者向けセミナー Myカブロボサービス開始記念」開催のお知らせ 【募集を締め切りました】

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満員御礼にて、本セミナーの募集は締め切らせて頂きました。
今後、様々なセミナーの開催を予定しておりますので、ご期待ください。
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日時: 2008年11月15日(土) 13:30-16:30
場所: 早稲田大学 インキュベーションセンター内A&B会議室
           地図: http://www.trade-sc.jp/map.html
           (西早稲田パークタワー 新目白通り沿い 1階)
           (東西線 早稲田駅 徒歩10分, 都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分, 都バス 甘泉園公園前バス停 徒歩0分)

対象:
  ・Javaでカブロボを作っていらっしゃる方
  ・さらなる運用パフォーマンスの向上を目指す方
  ・ご自身の投資活動のためにカブロボを活用したいと考えている方

必要な知識:
  ・カブロボSDKを使っている
  ・カブロボをJavaで作り、テストや稼働をさせることができている
  ・テクニカル分析手法(移動平均、RSIなど)について一般的な知識がある

費用: 2万円(税込) *お支払いは銀行振込でお願いします
定員: 10名 
講師: トレード・サイエンス株式会社 研究開発部、投資助言部、他

カリキュラム:
 1)カブロボの仕組み
   ファンドマネジャーを目指す道と自分の投資エージェントを作る道
   Myカブロボサービスのご説明
   最新の開発と検証環境のご説明

 2)カブロボを作る(実践編)
   いくつかのテクニカル分析を組み合わせて、カブロボを作る
   順張り系、逆張り系、ファンダメンタルズ系カブロボを作ってみる
   ポートフォリオ管理の実際
   実装上の注意点 (例外対策、オーバーフロー、日数の数え方、他)
   テスト結果の見方(各指標の意味)
   サンプルコードをお渡しします

 3)勝てるカブロボを作るには(理論編)
   リターンの源泉とリスク
    ・ヘッジファンドの運用手法
    ・アクティブファンド(バリュー・グロース)
    ・マーケットニュートラル
   リスク管理手法の紹介
    ・トレーリングストップなどの適用
   カブロボのチューニング方法
    ・最適化手法
    ・オーバーフィッティングについて
    ・行き詰まった場合の対処方法
   カブロボで陥りやすい罠
    ・アルゴリズム的な側面(銘柄固定、日水現象)
    ・パフォーマンス的な側面 (生存者バイアス)
   パフォーマンス分析手法
    ・期間細分化分析、ストレステスト、他
   金融工学、情報工学、行動ファイナンスの視点から見たカブロボ

配布物:
   ①テキスト、②サンプルコード、③カブロボUSBメモリ

その他: 
・演習はありませんので、必須ではありませんが、希望者される方はご自身所有のノートPCをお持ち込みいただけます。
・質疑応答のお時間を予定しています。

お申し込み方法:
・メールにて、お申し込みください。
満員御礼にて、募集を締め切りました。
今後、様々なセミナーの開催を予定しておりますので、ご期待ください。


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