tag:kaburobo.net,2010://1 2010-03-03T08:33:48Z カブロボ運営事務局による公式コミュニケーションBLOG（掲示板） です Movable Type 3.35 tag:kaburobo.net,2010://1.383 2010-03-03T08:17:40Z 2010-03-03T08:33:48Z

今年は1月1日、6月26日、12月21日と日本で1年間に3回も月食がみられるとい...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp これだと平均がほぼ100に張り付いてしまっていて良く分から無いですね。ということで、ある程度トレンドが出ている時だけをピックアップしてみましょう。新月の7日前から前日まで（カレンダーベースですが）ずっと上がりっぱなし、若しくは下がりっぱなしのときだけをそれぞれピックアップしてグラフにしてみました。 （グラフ2＆グラフ3） 平均値でみると、上昇若しくは下落のトレンドは続きますがその傾斜はそうとう緩やかになってしまいます。実際のデータ数で見ると以下のようになります。新月7日前から前日まで同一方向に動いたときに、新月後4日目にどの水準にいるかを調べました。すると という結果になりました。 では、満月を中心にするとどうなるのでしょう。 （グラフ4＆グラフ5） 新月の時と同じような傾向ですね。新月の時と同じかたちの表をつくると、 となります。1950年からですと満月・新月はそれぞれ700回以上あったわけですが、この結果からだとあまり相場に影響を与えたようには見えないですね。ちなみに、今後の満月・新月は となっています。ご参考までに・・・ 螺良　靖 マネックスグループ　CRM(Chief Risk Manager) ――――――――――――――――――――――――――――――― ＜ご注意事項＞ 　資料はカブロボ開発の参考になる情報提供を目的とするもので、投資勧誘を 　目的としたものではありません。 　こちらに掲載された内容は、執筆時における筆者の見解・予測であり、 　情報の正確性や完全性について保証するものではありません。 　また過去の実績は将来の結果を保証するものでもありません。 　当社は本メールの内容に依拠してお客さまが取った行動の結果に対し責任を負 　うものではありません。 　投資にあたってはお客さまご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トレード・サイエンス株式会社 ―――――――――――――――――――――――――――――――]]> tag:kaburobo.net,2010://1.382 2010-02-26T04:53:18Z 2010-02-26T04:58:11Z

ツイッターでも新着情報をお知らせできるようにしました。 http://twitt...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp http://twitter.com/kaburobo 宜しければ、フォローをお願いいたします。 ]]> tag:kaburobo.net,2010://1.381 2010-02-19T02:09:56Z 2010-03-03T08:34:34Z

日本ではまだまだ当分先だとは思われますが、アメリカではそろそろFRBが非常事態か...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp これを見ただけではなんだかあまり良く分からないですね。では、散布図にして相関を見てみましょう。 （グラフ2） 金利が上がると株価があがるという相関になっていますね。しかも相関係数も0.65程度になりますから、かなり強い正の相関があるわけですね。でも金利上昇は株価の上昇要因というのはちょっと常識の逆かなという感じもしますが、金利が上がる時は景気が良い時と言う意味では至極真っ当な感じもします。 では、日々の値動きではどんな感じになるのか測ってみましょう。 （グラフ3） これですと、全く相関がないという結果になってしまいました。日々の金利の動きと株価の動きには全く相関が無いと言うことになります。 では、もう一度、グラフ1を良く見てください。金利の動きが株価の動きを後追いしているように見えませんか？ということで、金利を1年前にずらして見ます。 （グラフ4） これだと、金利の動きと株価の動きはほぼ重なっているように見えます。これも散布図で表わしてみましょう。 （グラフ5） なんと決定係数0.65、相関係数にすると0.80という非常に高い数字で、かなり高い相関があるようですね。 ここからはおまけです。92年以降は株価も金利も動かなくなっているので、その部分を拡大してみます。 （グラフ6） 2000年前半がゼロ金利で張り付いてしまっているので、量的緩和のサイズを金利に換算して表示してみましょう。日本銀行のバランス・シートが100兆円を超える部分を5兆円あたり10bpの緩和としてグラフを作成してみました。 （グラフ7） するとまあまあ同じように動いている感じが出ているのかな。 結局、日本の場合、株価の方が景気の予見性が高いようです。まず株価が景気を先取りする形で動き、そして実体経済が株価の予見した通りにうごき、その動きを確認したあとで日本銀行が金利等のオペレーションに反映させるというプロセスを辿っているのではないかと思います。したがって、金利水準から株価を推定すると言うことは、現状の日銀の姿勢が続く限り、かなり難しいのではないでしょうか。むしろ、株価から金利を予想した方が簡単なようですね。 螺良　靖 マネックスグループ　CRM(Chief Risk Manager) ――――――――――――――――――――――――――――――― ＜ご注意事項＞ 　資料はカブロボ開発の参考になる情報提供を目的とするもので、投資勧誘を 　目的としたものではありません。 　こちらに掲載された内容は、執筆時における筆者の見解・予測であり、 　情報の正確性や完全性について保証するものではありません。 　また過去の実績は将来の結果を保証するものでもありません。 　当社は本メールの内容に依拠してお客さまが取った行動の結果に対し責任を負 　うものではありません。 　投資にあたってはお客さまご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トレード・サイエンス株式会社 ――――――――――――――――――――――――――――――― ]]> tag:kaburobo.net,2010://1.380 2010-02-19T01:33:56Z 2010-02-19T02:55:25Z

バックテスト期間に2009年を追加しましたので、ご案内いたします。 また、システ...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp http://kaburobo.net/support/2010/02/bt2009.html をご覧ください。]]> tag:kaburobo.net,2009://1.377 2010-02-02T06:00:00Z 2010-02-02T06:09:58Z

株銘柄 連想検索サービス(ベータ版)は、本日をもって公開を終了いたしました。 ご...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp 株銘柄 連想検索サービス（ベータ版）は公開終了いたしました。 ぜひ、お試しください。 なお、さらなるご提供機能の充実と品質向上のために、 ご利用いただいている方の率直なご意見をお伺いいたしたく、 下記のアンケートへのご協力をお願いできれば幸いです。 Web上で簡単にお答えいただけるようになっています。 また匿名でのご回答も可能です。 お答えいただいた内容は、サービス内容の向上ヘ向けた活動の 大切な資料としてのみ利用させていただきます。 * 他の目的では一切使用いたしません。 ご回答は、下記アンケートページよりお願いいたします。 勝手ながら、アンケートの締切り日は、11月30日(月）とさせていただいております。 ■アンケート回答webページは、こちらです。 アンケートは終了いたしました。 多数のご応募ありがとうございました。 また、アンケートにお答えいただいた方の中から、お礼として、 以下のスペシャルムービーのカブロボをモチーフにしたカブロボ謹製タオルを 抽選で30名様にお送りいたします。]]> tag:kaburobo.net,2010://1.379 2010-01-25T05:31:01Z 2010-01-25T05:36:17Z

2009年秋季コンテストの結果発表をいたします。 優れたアルゴリズムを持つカブロ...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp コンテストの結果発表をいたします。 優れたアルゴリズムを持つカブロボの開発者に贈られる「優秀アルゴリズム賞」に１名、シミュレーション運用成績により決定される「成績上位賞」に４名(６体)の方が入賞しました。おめでとうございます！ ■優秀アルゴリズム賞 「Rice」さん 「Rice_06」(KBライト) シンプルで洗練されたアルゴリズムによって、３年間を超える期間で安定した収益を上げました ■成績上位賞 収益率部門 第1位：「Tik」さん 「実験」(KBライト) 10～12月の収益率が42.6%と好成績を収めました。11月の下落に相場に耐え、12月には大きく利益を伸ばしました。 第2位：「option」さん 「Option１」(KBライト) 10～12月の収益率が31.8%と好成績を収めました。運用期間は既に2年を超え、順調に利益を伸ばしています。 第3位：「terra」さん 「TerraTrader09M3」(JAVA) 10～12月の収益率が29.0%と好成績を収めました。ピンポイントで勝負を仕掛け、成功を収めました。 ■成績上位賞 収益額部門 第1位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん 「風街ろまん　Ｂ型」(KBユニバーサル) 10～12月の収益額が8632万円と好成績を収めました。前回に引き続き、連続受賞しました。 第2位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん 「光の音楽　ロングショート型」(KBユニバーサル) 10～12月の収益額が6017万円と好成績を収めました。空売りも組み合わせて収益機会を捉えています。 第3位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん 「光の音楽　総合型」(KBユニバーサル) 10～12月の収益額が5894万円と好成績を収めました。コンテスト期間以前から着実に資産を増やし続けています。 ]]> tag:kaburobo.net,2009://1.374 2009-10-19T05:33:16Z 2009-10-19T06:18:02Z

2009年夏季コンテストの結果発表をいたします。 今回は、5名(6体)の方が入賞...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp コンテストの結果発表をいたします。 今回は、5名(6体)の方が入賞されました。おめでとうございます！ ■成績上位賞 収益率部門 第1位：「モジュラス」さん 「マイセル」(KBライト) 7～9月の収益率が14.9%と好成績を収めました。 後半にかけての追い上げが、他を大きくリードする展開となりました。 第2位：「debuchi」さん 「テスト」(KBライト) 7～9月の収益率が13.5%と好成績を収めました。資産曲線が綺麗な右肩上がりとなり、上位入賞を果たしました。 第3位：「こかぶと」さん 「こかぶと１」(KBライト) 7～9月の収益率が11.8%と好成績を収めました。ボラティリティが小さく、安定的に資産を増やしています。 ■成績上位賞 収益額部門 第1位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん 「光の音楽　基本型」(KBユニバーサル) 7～9月の収益額が9399万円と好成績を収めました。 前半の勝ちトレードが大きく、絶好のタイミングを捉える結果となりました。 第2位：「なーさん」さん 「なーさん２」(Java) 7～9月の収益率が9038万円と好成績を収めました。前半のTOPIXの上げに追随し、上昇後も信用売りを行う戦略がうまく機能しました。 第3位：「ＧＲＥＡＴ　４」さん 「風街ろまん　Ｂ」(KBユニバーサル) 7～9月の収益額が3957万円と好成績を収めました。 収益額ランキング第1位のロボと同じ作者であり、複数ロボの受賞となりました。 ]]> tag:kaburobo.net,2009://1.370 2009-08-06T03:54:00Z 2009-08-06T04:11:11Z

本日、TOPページでご覧いただけますように、カブロボに参加してくださっている方が...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp 本日、TOPページでご覧いただけますように、カブロボに参加してくださっている方が 20000人を超えました。 参加者全員に、また大学、研究機関、学会、協賛企業、メディア等　多くの皆様にご支援いただきましたお陰と、心よりお礼を申し上げます。 このカブロボが早稲田大学発の研究プロジェクトとしてスタートしたのが 2004年でして、運営事務局として感慨もひとしおです。 お陰様で、このコンテストで選ばれたカブロボが、昨年来の機関投資家向けの助言運用に加えて、今年の7月末からは公募投信の助言を開始しています。 日々の運用結果は、新聞等で基準価格が公開されていますので、ご覧いただければ幸いです。 今後も、次代のサイバーファンドマネージャーとなるカブロボの登竜門として、コンテストを継続開催して参りますので、引き続きご参加とご支援のほど、お願いいたします。 ありがとうございます。 カブロボ運営事務局一同 tag:kaburobo.net,2009://1.367 2009-06-30T09:00:00Z 2009-06-30T13:18:57Z

夏季コンテスト（2009年7月1日～）からカブロボ・コンテストの表彰の方法が変わ...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp こちらのページからご確認ください。]]> tag:kaburobo.net,2009://1.365 2009-05-07T08:51:27Z 2009-05-07T08:53:36Z

このたび、株式会社シンプレクス・テクノロジー（本社：東京都中央区、代表取締役社長...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp このたび、株式会社シンプレクス・テクノロジー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金子英樹、 以下「シンプレクス・テクノロジー社」）にて、2009年度新入社員研修用のツールとして、カブロボを ご採用いただくことになりました。 シンプレクス・テクノロジー社様は、金融業務における高い専門性・ノウハウと高度なIT技術により、 大手金融機関向けのシステムを開発・運用する、金融システム業務のリーディングカンパニーです。 今回の採用にあたり、カブロボの仮想市場機能（実際の市場を仮想的に再現し、 市況の取得・金融取引を行うプラットフォーム）と、それをプログラム言語（JAVA言語）から 利用可能にするカブロボSDKの仕組みをご評価頂きました。 シンプレクス・テクノロジー社様の63名の新入社員は、カブロボ上で、それぞれにロボットを 開発し、そのパフォーマンスを検証するツールを開発されます。 その成果については、またご紹介する予定です。 tag:kaburobo.net,2009://1.363 2009-04-16T08:44:56Z 2009-04-16T08:47:43Z

「優秀アルゴリズム賞」の2008年度冬期審査結果を発表いたします。 今回は、3名...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp 20-15-3種混合」 逆張りと順張りを組合せ、複雑になり過ぎない範囲でロジックを工夫し、特に近年の下落相場環境の中で安定した運用成績を上げている。 ▼「とものぶ」さん　「ニューロ君・アースＡ」 ETFのトレードに学習モデルを応用している。高度な技術力に期待したい。 ▼「ＰＯＮＴＡ」さん　「ポンキチ005」 コアにあるロジックはシンプルながら、フィルターロジックにより過剰なリスク要因を排除している。 この 「優秀アルゴリズム賞」 の中から、事業化に進む 「最優秀賞」 が選ばれます。 ]]> tag:kaburobo.net,2009://1.362 2009-04-02T03:00:58Z 2009-04-02T03:01:58Z

新年度のスタートにあたり、ご挨拶申し上げます。 カブロボコンテストは、2004年...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp ■ランキングページ・リニューアルのお知らせ （１）ランキング順位の変化を矢印で表示しています 前日からのランキング順位の変化を表示する矢印を追加しました。 （２）資産グラフを表示しています カブロボの運用成績が一目でわかるように、資産グラフを追加しました。 （３）カブロボレーティングを表示しています（３つ星表示） カブロボの運用を評価する参考指標として、カブロボレーティングを追加しました。 カブロボレーティングは、稼働日数が一定期間以上のカブロボに対して、 リスク・リターンの各指標を総合した簡易的な評価をするものです。 カブロボレーティングによるランキング絞込みもできますので、こちらもご利用頂ければと思います。 ＊カブロボへのご意見・ご要望等ございましたら、お問合せページよりお寄せください。 http://www.kaburobo.jp/mail/mail_contacts/index/]]> tag:kaburobo.net,2009://1.360 2009-02-06T09:00:00Z 2009-05-07T08:54:21Z

　カブロボに関する書籍「株式自動売買ソフトウェア 株ロボを作ろう!」及び 「株式...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp 　カブロボに関する書籍「株式自動売買ソフトウェア 株ロボを作ろう!」及び 「株式自動売買ソフトウェア　スーパー・株ロボを作ろう!」（秀和システム刊、トレードサイエンス(株)技術顧問鳥海不二夫著)、また同じく、カブロボに関するセミナー「株ロボを作ろう」への案内ウェブページ（平成20年3月22‐23日開催予定、 日本ファイナンシャルアカデミー株式会社企画・運営）におきまして、 カブロボが実際の投資家向けに運用をする際の開発者報酬に関し、 「利益の10パーセント程度がカブロボ開発者に成功報酬として渡される」 との記載がなされております。 　これらの書籍等で「実運用」ないし「カブロボファンド」として紹介された実際の資金運用への助言（2007年2月20日から8月20日まで実施）におきましては、書籍等での記載とは異なり、弊社はカブロボ開発者に対して基本報酬（定額）と成功報酬に分けてお支払いする契約を結んでおります。その際の成功報酬は、10％に達しておりません。 　また、今後に予定しております商品への運用助言において、開発者の方々へお支払いする報酬体系は、未だ最終確定しておりません。弊社といたしましては、これらの書籍等のかかる記載に関して、ここに訂正させて頂くとともに、ご案内が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。 　なお、成功報酬に関する記述以外にも、これらの書籍等記載のコンテスト情報は、現在の情報と異なる箇所がございます。最新の情報は、カブロボのウェブサイトでご確認いただきますよう、お願い申し上げます。 tag:kaburobo.net,2009://1.356 2009-01-20T01:33:43Z 2009-01-20T01:53:03Z

「優秀アルゴリズム賞」の2008年度秋季審査結果を発表いたします。 今回は、3名...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp TerraTrader09M2」 三点チャージ手法を元に作者独自の工夫を加えている。運用において好成績であることを評価した。 ▼「AMOL」さん　「FTS ver1.9 タイプS」 現物買い、信用売りのそれぞれでETFの効果的に活用して、大規模資金でも高い運用成績を上げている。 ▼「ことぶき屋」さん　「ことぶき屋（最終版）」 作者独自のテクニカル指標に加え、メモ機能を活用した仮想売買モードの工夫が興味深い。 この 「優秀アルゴリズム賞」 の中から、事業化に進む 「最優秀賞」 が選ばれます。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【2008年度 冬季（1～3月期） 審査スケジュール】 ▼2009年3月末 　　　冬季審査 カブロボ応募締め切り ▼2009年4月中旬 　　　冬季審査 結果発表 冬季審査では、 ・ＥＴＦを活用するカブロボ ・リスク管理に工夫があるカブロボ を特に重視して選考します。 ※この条件に該当しないカブロボや12月以前に応募いただいたカブロボも審査対象になります。ユニークな投資ロジックも表彰対象です。 今後も、３ヶ月毎に審査を行いますので、引き続き奮ってご参加ください。 カブロボは、いつからでもご参加いただける連続開催です。 ]]> tag:kaburobo.net,2009://1.354 2009-01-19T10:00:00Z 2009-01-20T01:30:08Z

以下のカブロボの稼動テストの期間の種類（2008年分も含む）を追加しました。 カ...

kaburobo-admin www.kaburobo.jp 以下のカブロボの稼動テストの期間の種類（2008年分も含む）を追加しました。 カブロボの検証にお使い頂けると幸いです。 カブロボ工房で稼働テストを行う際に、以下の期間を選択できるようになっております。 ■4ヶ月バックテスト 2008/09/01～2008/12/31 ■1年バックテスト 2008年 ■3年バックテスト 2006～2008年 直近3年