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ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、リスクの範囲を示す指標です。
株価の分布が正規分布に従うと仮定すると、株価はボリンジャーバンドの中で推移する確率が高いと言われます。
そのバンドから逸脱する株価は、売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナルとなります。

上の図は、正規分布(標準偏差σ)の図と、±2σまでの範囲を色で塗りつぶしたものです。
黄色い部分は図全体の約68%を占めています。
黄色い部分+青色の部分を足すと、全体の約95%を占めています。
この事実を利用すると、株価の分布が正規分布をしているならば、±1σの範囲に68%の可能性で収まり、±2σの範囲には95%の可能性で収まっているということになります。
(一般的に株価の変化率は対数正規分布に近いのではないかと言われています。)
ボリンジャーバンドでは-2σを下回ると売られすぎ、+2σを超えると買われすぎ、と言われます。

上の図は株価チャートとボリンジャーバンド表現したものです。
25日の終値の移動平均線を基準に上下2σのバンドを描画しています。
このチャートを見ると、およそ±2σの範囲内に株価が収まっていることが確認できます。
ボリンジャーバンドの計算式は以下の通りです。

σ=一定期間における株価の終値の標準偏差
X=一定期間における株価の単純移動平均
をもとにして+2σのバンドならばX+2σ、-1σのバンドならばX-σを計算したものがボリンジャーバンドになります。
一定期間の値として、25日がよく使われるようです。

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