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MACD

MACD(Moving Average Convergence Divergence)(マックディーと呼ばれることが多い)では、指数平滑移動平均(EMA)を基準に上昇、下降トレンドを判定するものです。

先行するMACDが遅行する同平均(SIGNAL)を下から上に抜いた時が買いサイン。
上記の後に2本のMACDがともにゼロのラインを上回れば、買いサインの信頼度が増します。
先行するMACDが遅行する同平均(SIGNAL)を上から下に抜いた時が売りサイン。
上記の後に2本のMACDがともにゼロのラインを下回れば、売りサインの信頼度が増します。
計算方法を下に示します。
まず、指数平滑移動平均(EMA)を計算します。
指数平滑の移動平均とはどのような意味でしょうか。
単純な平均とは違い、過去のデータの中で、より新しいデータに大きな重みを置いて、過去のデータほど小さな(指数関数的に減少)重みを利用して平均を求めることが出来るのです。
指数平滑移動平均についてのさらに詳しい説明は移動平均線の説明をご覧ください。

EMA=前日の指数平滑平均+平滑化定数*(当日の株価-前日の指数平滑平均)
平滑化定数=2÷(n+1)
次にMACDを計算します。MACDは短期のEMAとの長期のEMAの差を計算することで算出できます。
短期のEMAを基準線、長期のEMAを相対線としますと、

MACD=基準線-相対線
という式で算出できます。
さらに、MACDシグナルと呼ばれるものがあります。
これは、MACDの移動平滑平均をとったものです。

MACDシグナル=MACDのm日平滑移動平均
具体的な設定としては、短期EMA集計数n=12、中期EMA集計数n=26、MACD平均集計数m=9がよく使われます。

上の図は株価とMACD、MACDシグナルの関係(短期EMA集計数n=12、中期EMA集計数n=26、MACD平均集計数m=9)を図で示したものです。
MACD(黄色い線)がMACDシグナル(ピンク色の線)を下から上に突き抜けたとき(2004年11月など)を買いシグナルにして、
MACDがMACDシグナルを上から下に突き抜けたとき(2004年12月、2005年2月など)を売りシグナルとして使うことが出来ます。
MACDやMACDシグナルは相対的に売買シグナルを出すものであり、200を超えたら売り、-250を下回ったら買い、という使い方はあまりしないようです。

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